Backtesting Una Estrategia De Negociación

Backtesting una estrategia de negociación Ive ordenó Análisis de series y sus aplicaciones: Con ejemplos R (Springer Textos en Estadística) que me ayude a la serie de tiempo en curva de aprendizaje R. Hasta ahora lo que he visto se ve bien. El autor tiene una buena página con los temas en R y series temporales. El libro debe llegar al final de la semana. Mientras tanto, me encontré con una estrategia de negociación durante la lectura de un artículo proporcionan sobre John Mauldins Over My Shoulder servicio (que recomiendo encarecidamente). El quid de la cuestión es que en el mercado bajista que se inició con la caída de la burbuja tecnológica, una estrategia de apostar por reversión a la media del SP500 generó retornos significativos. Naturalmente que quería probar. Tenga en cuenta, no estoy recomendando nada de lo que sigue. Haga su tarea y hablar con un profesional de la inversión si usted tiene preguntas. La estrategia consiste en ir de largo el SP500 cuando el mercado cierra a un máximo en los últimos 3 días. Invierta el comercio y el ir de largo cuando el mercado cierra a lo mínimo durante los últimos 3 días. ETFs hacen de esta estrategia relativamente fáciles de operar. SPY será nuestro vehículo por ser largo el SP500 y SH será nuestro vehículo para ir en corto. El SH comenzó a cotizar en 06/21/2006. Nos centramos nuestra backtesting desde ese punto hasta ahora. Uso de la función () que hemos creado previamente importSeries, obtener todos los valores para SPY y SH. a = 2012-01-14 " from = 2006-06-21 "